Сравнение IDE с FCLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. FCLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и FCLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и FCLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 0.72% | 24.14% | 27.80% | 22.34% | -10.87% | 15.97% | 10.89% | 27.44% | -16.03% | 19.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FCLTX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям FCLTX по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.22% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
FCLTX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и FCLTX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCLTX в 1.27%.
Доходность на риск
IDE vs. FCLTX — Ранг доходности на риск
IDE
FCLTX
Сравнение IDE c FCLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | FCLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.31 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.87 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.97 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 7.73 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | FCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IDE и FCLTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и FCLTX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности FCLTX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 1.80% | 1.82% | 7.91% | 8.95% | 3.54% | 22.27% | 0.60% | 7.40% | 12.19% | 2.81% | 5.59% | 9.09% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и FCLTX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки FCLTX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FCLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | FCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -61.07% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -13.31% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -26.59% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -42.73% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -13.12% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.39% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.39% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и FCLTX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | FCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 6.69% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 13.33% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 22.50% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.59% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.32% | -0.46% |