PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLTX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLTX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FCLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLTX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLTX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		4.34%24.14%27.80%22.34%-10.87%15.97%10.89%27.44%-16.03%19.25%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCLTX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCLTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.61% против 14.08% соответственно.

FCLTX

1 день
3.59%
1 месяц
-10.00%
С начала года
4.34%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.13%
3 года*
25.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
12.61%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class M

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FCLTX:
FCLTX с FCLCXFCLTX с FCLIXFCLTX с FCLAXFCLTX с FIDRXFCLTX с FIKEXFCLTX с VINAXFCLTX с FSDAX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FCLTX и FXAIX

FCLTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FCLTX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLTX
Ранг доходности на риск FCLTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLTXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.97

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.49

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.52

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.30

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLTX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLTX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLTX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLTXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.97

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между FCLTX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLTX и FXAIX

Дивидендная доходность FCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		1.74%1.82%7.91%8.95%3.54%22.27%0.60%7.40%12.19%2.81%5.59%9.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FCLTX и FXAIX

Максимальная просадка FCLTX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLTX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLTXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-33.79%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.13%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-24.50%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-33.79%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-6.23%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.83%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.53%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLTX и FXAIX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLTXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.34%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

9.53%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

18.32%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

16.92%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

18.05%

+3.30%