Сравнение IDBT.L с XT01.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDBT.L returned 1.93%/yr vs 3.48%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDBT.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.80%.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
XT01.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDBT.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 0.13% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.80% | 4.54% | 5.13% | 4.49% | 0.82% | 0.44% | 1.71% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and XT01.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.01 |
The correlation between IDBT.L and XT01.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
XT01.L
Сравнение IDBT.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.94 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 11.57 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и XT01.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -2.42% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.28% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -1.28% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -2.42% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.48% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.33% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и XT01.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.36%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.08% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 3.76% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 4.34% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 4.77% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 4.76% | -2.99% |
Сравнение комиссий IDBT.L и XT01.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и XT01.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and XT01.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IDBT.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while XT01.L is Government Bonds. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор