Сравнение IDAR.L с HPRD.L
IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - IDAR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD while HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAR.L returned 1.45%/yr vs 2.78%/yr for HPRD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDAR.L charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for HPRD.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAR.L и HPRD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDAR.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у HPRD.L с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции IDAR.L уступали акциям HPRD.L по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.78% соответственно.
IDAR.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -3.13%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 1.45%
HPRD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам IDAR.L и HPRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.13% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -2.04% | 18.26% |
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 13.18% | 10.91% | -0.18% | 10.87% | -24.75% | 26.42% | -8.90% | 20.07% | -8.44% | 8.28% |
Correlation
The correlation between IDAR.L and HPRD.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between IDAR.L and HPRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAR.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск
IDAR.L
HPRD.L
Сравнение IDAR.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDAR.L | HPRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.80 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 6.53 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDAR.L и HPRD.L
Максимальная просадка IDAR.L за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки HPRD.L в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAR.L и HPRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAR.L | HPRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -41.80% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -10.11% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -18.26% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -33.48% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -41.80% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | 0.00% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -9.87% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.79% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAR.L и HPRD.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) составляет 3.00%, в то время как у HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что IDAR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAR.L | HPRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.48% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.95% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.22% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.36% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.90% | -1.37% |
Сравнение комиссий IDAR.L и HPRD.L
IDAR.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HPRD.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAR.L и HPRD.L
Дивидендная доходность IDAR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности HPRD.L в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 2.88% | 3.17% | 3.39% | 3.35% | 3.53% | 2.30% | 2.88% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.64% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDAR.L and HPRD.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for IDAR.L.
IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.59% for IDAR.L and 0.24% for HPRD.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAR.L и HPRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор