Сравнение IDAR.L с GLRE.L
IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - IDAR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD while GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAR.L returned 1.45%/yr vs 2.95%/yr for GLRE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDAR.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for GLRE.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAR.L и GLRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDAR.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у GLRE.L с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции IDAR.L уступали акциям GLRE.L по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.95% соответственно.
IDAR.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -3.13%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 1.45%
GLRE.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам IDAR.L и GLRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.13% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -2.04% | 18.26% |
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 14.52% | 9.96% | -0.52% | 11.22% | -25.26% | 30.62% | -10.89% | 19.83% | -7.97% | 7.91% |
Correlation
The correlation between IDAR.L and GLRE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between IDAR.L and GLRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAR.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск
IDAR.L
GLRE.L
Сравнение IDAR.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDAR.L | GLRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.21 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 8.28 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDAR.L и GLRE.L
Максимальная просадка IDAR.L за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки GLRE.L в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAR.L и GLRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAR.L | GLRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -43.26% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -9.31% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -18.30% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -33.83% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -43.26% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | 0.00% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -9.83% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.49% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAR.L и GLRE.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что IDAR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAR.L | GLRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.20% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.16% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.81% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.96% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.63% | -2.10% |
Сравнение комиссий IDAR.L и GLRE.L
IDAR.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GLRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAR.L и GLRE.L
Дивидендная доходность IDAR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности GLRE.L в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.40% | 2.72% | 2.79% | 2.62% | 2.85% | 1.82% | 2.51% | 2.61% | 1.63% | 2.10% | 2.66% | 2.15% |
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.64% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDAR.L and GLRE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IDAR.L.
IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IDAR.L and 0.40% for GLRE.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAR.L и GLRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор