Сравнение IDAR.L с DPYE.L
IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds from iShares - IDAR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDAR.L returned -1.54%/yr vs -0.11%/yr for DPYE.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDAR.L charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAR.L и DPYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDAR.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDAR.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у DPYE.L с доходностью 8.88%.
IDAR.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -3.13%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 1.45%
DPYE.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDAR.L и DPYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.13% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -0.75% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 8.88% | 19.48% | -5.34% | 11.37% | -28.09% | 18.67% | -4.82% | 15.92% | -5.23% |
Correlation
The correlation between IDAR.L and DPYE.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between IDAR.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAR.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск
IDAR.L
DPYE.L
Сравнение IDAR.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDAR.L | DPYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.13 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 3.54 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDAR.L и DPYE.L
Максимальная просадка IDAR.L за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAR.L и DPYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAR.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -42.12% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -11.59% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -18.96% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -40.00% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -3.68% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -14.24% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 3.70% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAR.L и DPYE.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что IDAR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAR.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.23% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.62% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.51% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 18.58% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.01% | -4.48% |
Сравнение комиссий IDAR.L и DPYE.L
IDAR.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAR.L и DPYE.L
Дивидендная доходность IDAR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.64% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDAR.L and DPYE.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDAR.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDAR.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.59% for IDAR.L and 0.64% for DPYE.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAR.L и DPYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор