Сравнение IDAR.L с GBRE.L
IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - IDAR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD while GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAR.L returned 1.45%/yr vs 3.01%/yr for GBRE.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDAR.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for GBRE.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAR.L и GBRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDAR.L торгуется в USD, в то время как GBRE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDAR.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у GBRE.L с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции IDAR.L уступали акциям GBRE.L по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.01% соответственно.
IDAR.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -3.13%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 1.45%
GBRE.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам IDAR.L и GBRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.13% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -2.04% | 18.26% |
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 14.55% | 10.41% | -0.69% | 10.76% | -25.23% | 30.91% | -11.18% | 20.72% | -8.21% | 7.63% |
Correlation
The correlation between IDAR.L and GBRE.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between IDAR.L and GBRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAR.L vs. GBRE.L — Ранг доходности на риск
IDAR.L
GBRE.L
Сравнение IDAR.L c GBRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDAR.L | GBRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.14 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 8.20 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDAR.L и GBRE.L
Максимальная просадка IDAR.L за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки GBRE.L в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAR.L и GBRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAR.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -42.02% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -9.68% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -18.01% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -33.69% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -41.94% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | 0.00% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -17.99% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.53% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAR.L и GBRE.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) составляет 3.00%, в то время как у SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что IDAR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAR.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.23% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.33% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 11.81% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.46% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.36% | -1.83% |
Сравнение комиссий IDAR.L и GBRE.L
IDAR.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GBRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAR.L и GBRE.L
Дивидендная доходность IDAR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности GBRE.L в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.41% | 2.74% | 2.73% | 2.66% | 2.85% | 1.79% | 2.76% | 2.69% | 1.54% | 2.20% | 2.40% | 2.09% |
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.64% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDAR.L and GBRE.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IDAR.L.
IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IDAR.L and 0.40% for GBRE.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAR.L и GBRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор