PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с CP9U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDAP.L с CP9U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and CP9U.L (Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR) are both Asia Pacific Equities funds - IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while CP9U.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDAP.L returned 9.72%/yr vs 0.78%/yr for CP9U.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IDAP.L charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for CP9U.L.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и CP9U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDAP.L показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у CP9U.L с доходностью 1.91%.

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.35%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.89%
1 год
38.26%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%

CP9U.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.27%
1 год
3.21%
3 года*
5.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDAP.L и CP9U.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%9.11%
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		1.91%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%

Correlation

The correlation between IDAP.L and CP9U.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.46

Over the past year, IDAP.L and CP9U.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDAP.L и CP9U.L

Секторы
IDAP.L
CP9U.L

Финансовые услуги

30.9%
48.0%

Сырьевые материалы

16.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.9%

Недвижимость

10.6%
12.3%

Промышленность

7.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.1%

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.7%
2.5%

Коммунальные услуги

4.5%
1.6%

Здравоохранение

3.5%
4.7%

Технологии

1.6%
2.2%

Финансовые услуги

IDAP.L
30.9%
CP9U.L
48.0%

Сырьевые материалы

IDAP.L
16.1%
CP9U.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

IDAP.L
10.9%
CP9U.L
3.9%

Недвижимость

IDAP.L
10.6%
CP9U.L
12.3%

Промышленность

IDAP.L
7.1%
CP9U.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

IDAP.L
5.2%
CP9U.L
3.1%

Энергетика

IDAP.L
5.1%
CP9U.L

-

Коммуникационные услуги

IDAP.L
4.7%
CP9U.L
2.5%

Коммунальные услуги

IDAP.L
4.5%
CP9U.L
1.6%

Здравоохранение

IDAP.L
3.5%
CP9U.L
4.7%

Технологии

IDAP.L
1.6%
CP9U.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L
Часто сравнивают с CP9U.L:
CP9U.L с FLRK.LCP9U.L с LDAG.LCP9U.L с IKOR.LCP9U.L с KRWL.LCP9U.L с HMAF.LCP9U.L с LAUU.LCP9U.L с AUAD.L

Доходность на риск

IDAP.L vs. CP9U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c CP9U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LCP9U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.23

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
0.45

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

0.37

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

1.01

+15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. CP9U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа CP9U.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и CP9U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LCP9U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.23

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и CP9U.L

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки CP9U.L в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и CP9U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDAP.LCP9U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-38.03%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.58%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-19.04%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-25.90%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-6.97%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-7.24%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.18%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и CP9U.L

Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) составляет 4.29%, в то время как у Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP9U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDAP.LCP9U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.56%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.21%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.92%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

21.99%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

27.12%

-10.39%

Сравнение комиссий IDAP.L и CP9U.L

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CP9U.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и CP9U.L

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Часто задаваемые вопросы

IDAP.L and CP9U.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CP9U.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CP9U.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.

IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while CP9U.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.59% for IDAP.L and 0.35% for CP9U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDAP.L и CP9U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор