PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с AAICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICTEX с AAICX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICTEX (ICON Health and Information Technology Fund) and AAICX (Alger AI Enablers & Adopters C) are both Technology Equities funds. Over the past year, ICTEX returned 56.75% vs 64.10% for AAICX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICTEX charges 1.26%/yr vs 1.66%/yr for AAICX.

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и AAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у AAICX с доходностью 27.53%.

ICTEX

1 день
0.79%
1 месяц
11.06%
С начала года
32.34%
6 месяцев
30.72%
1 год
56.75%
3 года*
26.92%
5 лет*
12.95%
10 лет*
17.43%

AAICX

1 день
0.14%
1 месяц
13.63%
С начала года
27.53%
6 месяцев
27.30%
1 год
64.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICTEX и AAICX

2026 (YTD)20252024
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		32.34%17.55%12.42%
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		27.53%39.54%32.77%

Correlation

The correlation between ICTEX and AAICX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.74

The correlation between ICTEX and AAICX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters C

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с ICFSXICTEX с GTTIXICTEX с IOLZXICTEX с CCOYXICTEX с FIKGXICTEX с FDCPX
Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с ARKVXAAICX с SPYAAICX с AAGOXAAICX с GTTIXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZXAAICX с ALTEX

Доходность на риск

ICTEX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICTEXAAICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.99

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.57

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.73

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

11.26

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICTEX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAICX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и AAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICTEXAAICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.82

-1.43

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и AAICX

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки AAICX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и AAICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICTEXAAICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-29.07%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-17.87%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-5.08%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.90%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и AAICX

Текущая волатильность для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) составляет 4.86%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICTEXAAICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.25%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.75%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

22.31%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

27.41%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

27.41%

-6.10%

Сравнение комиссий ICTEX и AAICX

ICTEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии AAICX в 1.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и AAICX

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.68%, что больше доходности AAICX в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		5.05%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		15.68%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%

Часто задаваемые вопросы

ICTEX and AAICX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAICX has higher volatility (5.25%) compared to ICTEX (4.86%). In terms of maximum drawdown, ICTEX dropped -64.92% vs AAICX's -29.07%.

ICTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICTEX и AAICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор