Сравнение ICRC с TSMY
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 35.90%.
ICRC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -26.81%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 38.06%
- 1 год
- 82.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -16.48% | -32.14% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 35.90% | 4.73% |
Correlation
The correlation between ICRC and TSMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. TSMY — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение ICRC c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и TSMY
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -31.15% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.96% | -5.90% | -42.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -5.44% | -27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 31.14% | +36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 33.94% | +33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 33.94% | +33.40% |
Сравнение комиссий ICRC и TSMY
ICRC берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и TSMY
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 48.29%, что меньше доходности TSMY в 51.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 48.29% | 17.79% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 51.03% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and TSMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICRC is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICRC is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 51.03%, compared with 48.29% for ICRC.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор