Сравнение ICRC с SPIN
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
ICRC
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -17.98%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -29.17% | -32.14% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 3.79% |
Correlation
The correlation between ICRC and SPIN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. SPIN — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение ICRC c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и SPIN
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -16.85% | -39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -0.35% | -55.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -2.23% | -32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 11.26% | +57.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 14.25% | +54.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 14.25% | +54.02% |
Сравнение комиссий ICRC и SPIN
ICRC берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и SPIN
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.19%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 60.19% | 17.79% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and SPIN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for ICRC.
ICRC has the higher dividend yield at 60.19%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: Bitwise and State Street. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор