Сравнение ICPI с LIBD
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. ICPI is passively managed, while LIBD is actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for LIBD.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и LIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у LIBD с доходностью 0.48%.
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIBD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и LIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.48% | -1.15% |
Correlation
The correlation between ICPI and LIBD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. LIBD — Ранг доходности на риск
ICPI
LIBD
Сравнение ICPI c LIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPI | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 0.29 | +5.91 |
Просадки
Сравнение просадок ICPI и LIBD
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и LIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -7.31% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.20% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и LIBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 8.08% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 9.64% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 9.64% | -8.69% |
Сравнение комиссий ICPI и LIBD
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LIBD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и LIBD
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности LIBD в 11.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.50% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and LIBD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.25% for LIBD.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и LIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор