Сравнение ICPI с IVV
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.20%.
ICPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам ICPI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.48% | 0.32% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.20% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ICPI and IVV is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. IVV — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVV
Сравнение ICPI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и IVV
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.32%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.32% | -55.25% | +54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.14% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -10.76% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 12.48% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 16.98% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 18.07% | -17.11% |
Сравнение комиссий ICPI и IVV
ICPI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и IVV
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IVV в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.11% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and IVV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for ICPI.
ICPI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.11% for IVV.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IVV is S&P 500. ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор