PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICPAX с IGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX).

ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у IGIAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции ICPAX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.27% соответственно.

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с IHFAXICPAX с KSMUXICPAX с MEMUXICPAX с VMTTXICPAX с OKMUX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX

Сравнение комиссий ICPAX и IGIAX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IGIAX в 1.24%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund

Доходность на риск

ICPAX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.15

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.74

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.85

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

8.60

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа IGIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.15

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.47

-0.38

Корреляция

Корреляция между ICPAX и IGIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и IGIAX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IGIAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и IGIAX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и IGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICPAXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-79.15%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-12.69%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-30.18%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-31.19%

-40.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-3.93%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-33.52%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.73%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и IGIAX

Текущая волатильность для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) составляет 4.84%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICPAXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.02%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

11.71%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

19.69%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

17.92%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

17.98%

+10.86%