Сравнение ICPAX с IEYYX

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции ICPAX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 8.47% против 2.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IEYYX в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEYYX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICPAX и IEYYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IEYYX в 0.76%

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, примерно равная максимальной просадке IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и IEYYX.

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.