PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICPAX с FSENX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, ICPAX returned 7.01%/yr vs 8.87%/yr for FSENX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPAX charges 1.50%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICPAX показывает доходность 24.39%, а FSENX немного выше – 24.88%. За последние 10 лет акции ICPAX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.87% соответственно.

ICPAX

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.56%
С начала года
24.39%
6 месяцев
23.68%
1 год
37.97%
3 года*
23.97%
5 лет*
17.24%
10 лет*
7.01%

FSENX

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.60%
С начала года
24.88%
6 месяцев
26.10%
1 год
37.08%
3 года*
17.05%
5 лет*
19.97%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICPAX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		24.39%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		24.88%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between ICPAX and FSENX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1999 г.

0.77

The correlation between ICPAX and FSENX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с RYVIXICPAX с NEMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

ICPAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICPAXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.84

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.45

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.00

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

9.42

+5.04

ICPAX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и FSENX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICPAXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-76.24%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-12.22%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-25.85%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-28.02%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-72.11%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-12.22%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.58%

-17.00%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.89%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и FSENX

Текущая волатильность для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) составляет 5.50%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICPAXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.01%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

15.91%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

19.97%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

27.25%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

30.92%

-2.19%

Сравнение комиссий ICPAX и FSENX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и FSENX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FSENX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.71%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.39%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ICPAX and FSENX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.01%) compared to ICPAX (5.50%). In terms of maximum drawdown, ICPAX dropped -77.39% vs FSENX's -76.24%.

ICPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPAX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор