PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с COPM.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с COPM.AS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) are both Commodity Producers Equities funds from iShares - ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index while COPM.AS tracks the STOXX Global Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 110.00% for COPM.AS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for COPM.AS.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и COPM.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOP показывает доходность 27.29%, а COPM.AS немного выше – 27.79%.

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPM.AS

1 день
-2.44%
1 месяц
16.46%
С начала года
27.79%
6 месяцев
38.45%
1 год
110.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и COPM.AS

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%6.74%
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		27.79%82.17%0.45%4.71%

Correlation

The correlation between ICOP and COPM.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between ICOP and COPM.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

iShares Copper Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с COPM.AS:
COPM.AS с COPXCOPM.AS с CNDX.ASCOPM.AS с IWDA.ASCOPM.AS с AMEL.DECOPM.AS с EUEA.ASCOPM.AS с CSPX.ASCOPM.AS с BRNT.L

Доходность на риск

ICOP vs. COPM.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COPM.AS
Ранг доходности на риск COPM.AS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPM.AS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPM.AS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPM.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPM.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPM.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c COPM.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPCOPM.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.91

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.45

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.32

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

15.56

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. COPM.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPM.AS равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и COPM.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPCOPM.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.13

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ICOP и COPM.AS

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, примерно равная максимальной просадке COPM.AS в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и COPM.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPCOPM.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-37.12%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-25.05%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.44%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-11.55%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

6.98%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и COPM.AS

Текущая волатильность для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) составляет 13.69%, в то время как у iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPCOPM.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

14.68%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

31.95%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

37.22%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

34.34%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

34.34%

-0.57%

Сравнение комиссий ICOP и COPM.AS

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COPM.AS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и COPM.AS

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как COPM.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and COPM.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for COPM.AS.

ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.55% for COPM.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и COPM.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор