Сравнение ICOP с COPA
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index while COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 125.91% for COPA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у COPA с доходностью 25.73%.
ICOP
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 102.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 19.35%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 125.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOP и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 27.29% | 78.01% | -17.61% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 25.73% | 100.86% | -14.59% |
Correlation
The correlation between ICOP and COPA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between ICOP and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. COPA — Ранг доходности на риск
ICOP
COPA
Сравнение ICOP c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOP | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 4.52 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 15.06 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOP | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ICOP и COPA
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -34.72% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -28.05% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -2.67% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -9.62% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 8.39% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и COPA
iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Themes Copper Miners ETF (COPA) имеют волатильность 13.69% и 14.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 14.11% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 33.12% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 38.98% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 38.12% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 38.12% | -4.35% |
Сравнение комиссий ICOP и COPA
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и COPA
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности COPA в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.39% | 4.26% | 1.33% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.63% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ICOP and COPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COPA has higher volatility (14.11%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 125.91% vs 102.60% for ICOP. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 125.91% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.
COPA has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.63% for ICOP.
ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор