PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с AIGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOP с AIGP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L).

ICOP и AIGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. AIGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Precious Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и AIGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOP и AIGP.L

2026 (YTD)202520242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		10.79%78.01%1.10%8.08%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals		10.75%78.63%23.25%6.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOP показывает доходность 10.79%, а AIGP.L немного ниже – 10.75%.

ICOP

1 день
3.18%
1 месяц
-13.28%
С начала года
10.79%
6 месяцев
31.79%
1 год
90.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIGP.L

1 день
3.21%
1 месяц
-11.06%
С начала года
10.75%
6 месяцев
33.44%
1 год
66.29%
3 года*
35.33%
5 лет*
21.42%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

WisdomTree Precious Metals

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с AIGP.L:
AIGP.L с PHGP.LAIGP.L с VWRA.LAIGP.L с QQQAIGP.L с SGLN.LAIGP.L с GDIG.LAIGP.L с GLTRAIGP.L с VOO

Сравнение комиссий ICOP и AIGP.L

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.

AIGP.L
WisdomTree Precious Metals
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF

Доходность на риск

ICOP vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPAIGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.14

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.55

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.87

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

10.79

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. AIGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGP.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и AIGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPAIGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.44

+0.53

Корреляция

Корреляция между ICOP и AIGP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и AIGP.L

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как AIGP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.88%2.08%1.87%2.15%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и AIGP.L

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки AIGP.L в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и AIGP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOPAIGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-55.05%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-23.14%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-15.84%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-26.89%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

6.15%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и AIGP.L

Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOPAIGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

12.77%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

27.77%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.46%

30.83%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

21.81%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

19.86%

+13.27%