Сравнение ICOM.L с WCOM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L).
ICOM.L и WCOM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. WCOM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и WCOM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и WCOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.93% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -6.11% |
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 24.78% | 24.01% | 0.78% | -2.89% | -0.23% | 24.41% | 2.48% | 8.36% | -6.06% |
Разные валюты инструментов
ICOM.L торгуется в USD, в то время как WCOM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у WCOM.L с доходностью 24.78%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
WCOM.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и WCOM.L
ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WCOM.L в 0.35%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
WCOM.L
Сравнение ICOM.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | WCOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.90 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.49 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 13.84 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | WCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и WCOM.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и WCOM.L
Ни ICOM.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и WCOM.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки WCOM.L в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и WCOM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | WCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -27.58% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.79% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -26.41% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.60% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -12.59% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.32% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и WCOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | WCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.33% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.67% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.00% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.91% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.96% | -2.89% |