PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOM.L с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index), while IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOM.L returned 11.06%/yr vs 16.25%/yr for IS3S.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ICOM.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 24.73%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 33.69%.

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.73%
6 месяцев
22.86%
1 год
36.86%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
9.74%
С начала года
33.69%
6 месяцев
37.81%
1 год
65.76%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOM.L и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.73%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		33.69%41.27%5.00%19.27%-10.05%20.09%-3.98%19.44%-14.55%10.55%

Correlation

The correlation between ICOM.L and IS3S.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.30

The correlation between ICOM.L and IS3S.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

ICOM.L vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
4.41

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
5.95

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.79

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

7.76

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

29.10

-16.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

4.41

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и IS3S.DE

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOM.LIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-39.28%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.49%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-15.59%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-26.37%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.93%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-7.52%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.27%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и IS3S.DE

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 5.49%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOM.LIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.05%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.10%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

14.93%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.77%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.83%

-1.60%

Сравнение комиссий ICOM.L и IS3S.DE

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и IS3S.DE

Ни ICOM.L, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICOM.L and IS3S.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

ICOM.L is categorized as Commodities, while IS3S.DE is Global Equities. ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index), while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. Their fees differ too: 0.19% for ICOM.L and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOM.L и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор