Сравнение ICOM.L с IGIL.L
ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IGIL.L (iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index), while IGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOM.L returned 11.06%/yr vs -2.27%/yr for IGIL.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ICOM.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IGIL.L.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и IGIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOM.L показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у IGIL.L с доходностью 0.97%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.73%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
IGIL.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение доходности по годам ICOM.L и IGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.73% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.58% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.97% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 4.10% |
Correlation
The correlation between ICOM.L and IGIL.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between ICOM.L and IGIL.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOM.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
IGIL.L
Сравнение ICOM.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | IGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 1.10 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 3.08 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.62 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.24 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и IGIL.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки IGIL.L в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и IGIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOM.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -31.32% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -3.44% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.40% | -8.47% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -31.32% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -14.80% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -7.47% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.23% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и IGIL.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.09% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 4.60% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 6.16% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 9.63% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 8.91% | +6.32% |
Сравнение комиссий ICOM.L и IGIL.L
ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и IGIL.L
Ни ICOM.L, ни IGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICOM.L and IGIL.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IGIL.L.
ICOM.L is categorized as Commodities, while IGIL.L is Inflation-Protected Bonds. ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index), while IGIL.L tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.19% for ICOM.L and 0.20% for IGIL.L.
Подберите оптимальное распределение для ICOM.L и IGIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор