PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOM.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и CMFP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
14.36%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%8.16%-8.64%5.59%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 14.36%.


ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*

CMFP.L

1 день
-1.61%
1 месяц
2.84%
С начала года
14.36%
6 месяцев
21.16%
1 год
21.62%
3 года*
10.97%
5 лет*
14.05%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий ICOM.L и CMFP.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Доходность на риск

ICOM.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICOM.LCMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.46

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.95

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.14

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.70

+2.46

ICOM.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICOM.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.18

+0.37

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и CMFP.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и CMFP.L

Ни ICOM.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и CMFP.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и CMFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ICOM.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-50.47%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.02%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-23.51%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.92%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-24.76%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и CMFP.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICOM.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.23%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.11%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.74%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.30%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

13.62%

+1.45%