Сравнение ICOI с XRP
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and XRP (Bitwise XRP ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while XRP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for XRP.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и XRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно выше, чем у XRP с доходностью -34.50%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -34.50%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и XRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -2.74% |
XRP Bitwise XRP ETF | -34.50% | -8.64% |
Correlation
The correlation between ICOI and XRP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. XRP — Ранг доходности на риск
ICOI
XRP
Сравнение ICOI c XRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise XRP ETF (XRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | XRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.83 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и XRP
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки XRP в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и XRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -48.71% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -48.21% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -29.70% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и XRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 75.13% | -25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 75.13% | -24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 75.13% | -24.72% |
Сравнение комиссий ICOI и XRP
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XRP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и XRP
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, тогда как XRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
XRP Bitwise XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and XRP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 0.00% for XRP.
ICOI is categorized as Derivative Income, while XRP is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.34% for XRP.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и XRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор