Сравнение ICOI с CSHP
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 3.04% |
Correlation
The correlation between ICOI and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. CSHP — Ранг доходности на риск
ICOI
CSHP
Сравнение ICOI c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 6.46 | -5.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 65.45 | -66.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 381.67 | -382.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и CSHP
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -0.08% | -58.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -0.06% | -58.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -0.04% | -55.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -0.00% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 0.01% | +38.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и CSHP
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 0.16% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 0.27% | +35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 0.36% | +48.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 0.41% | +49.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 0.41% | +49.60% |
Сравнение комиссий ICOI и CSHP
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и CSHP
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.77%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -46.01% for ICOI. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 3.91% for CSHP.
ICOI is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор