PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMUX с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с NWXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMUX и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции ICMUX уступали акциям NWXHX по среднегодовой доходности: 5.88% против 6.99% соответственно.

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX

Сравнение комиссий ICMUX и NWXHX

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Доходность на риск

ICMUX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMUXNWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

4.08

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

5.70

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

2.29

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.69

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

27.35

-17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMUX vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMUXNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

4.08

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

1.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

1.58

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.58

+0.45

Корреляция

Корреляция между ICMUX и NWXHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и NWXHX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности NWXHX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и NWXHX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMUXNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-22.96%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.30%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-5.52%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-22.96%

+14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.41%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.06%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.24%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и NWXHX

Intrepid Income Fund (ICMUX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMUXNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.40%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

0.76%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

1.62%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

3.70%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

4.43%

-1.85%