Сравнение ICMUX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMUX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.69% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции ESIIX по среднегодовой доходности: 5.88% против 5.15% соответственно.
ICMUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.88%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMUX и ESIIX
ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
ICMUX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
ICMUX
ESIIX
Сравнение ICMUX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMUX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 3.22 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 4.58 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.73 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.99 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 16.51 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMUX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.22 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 1.67 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 1.64 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.46 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между ICMUX и ESIIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и ESIIX
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.06% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и ESIIX
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMUX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -26.87% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.44% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -6.18% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | -12.25% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.86% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -4.76% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.59% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и ESIIX
Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMUX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.33% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.98% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 3.04% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.15% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.16% | -0.58% |