Сравнение ICMPX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMPX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -9.25% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.
ICMPX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMPX и TBGVX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
ICMPX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
ICMPX
TBGVX
Сравнение ICMPX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.58 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.13 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.74 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.58 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.58 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.72 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ICMPX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и TBGVX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.79% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и TBGVX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMPX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -50.97% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -9.56% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -17.71% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -7.46% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -6.09% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.66% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и TBGVX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMPX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.70% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 7.39% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 12.36% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 11.03% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 12.64% | +5.03% |