Сравнение ICMPX с PTSIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 9.37%/yr for PTSIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и PTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 14.61%.
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
PTSIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам ICMPX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 14.61% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | 10.70% | 0.48% | 18.47% |
Correlation
The correlation between ICMPX and PTSIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between ICMPX and PTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
PTSIX
Сравнение ICMPX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.78 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 13.26 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.96 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.63 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и PTSIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и PTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -46.94% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -9.12% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -15.62% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -30.45% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -1.29% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -9.48% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.59% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и PTSIX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.47% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 8.96% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 11.68% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.04% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.23% | +1.40% |
Сравнение комиссий ICMPX и PTSIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и PTSIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности PTSIX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.07% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 223.75% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and PTSIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (3.47%) compared to PTSIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs PTSIX's -46.94%.
PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и PTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор