PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMPX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMPX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMPX и LZEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-9.25%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.80%

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

ICMPX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-0.93%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Quality Growth Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с SPMOICMPX с LEVIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с UMNIXICMPX с LEAIXICMPX с APHIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий ICMPX и LZEMX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio

Доходность на риск

ICMPX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMPXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.95

-2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

3.72

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.86

-3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

14.21

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMPX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMPXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.95

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.78

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между ICMPX и LZEMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и LZEMX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.79%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и LZEMX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMPXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-60.08%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-10.42%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-30.55%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-9.04%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-16.71%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.89%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и LZEMX

Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 5.63%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMPXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.23%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.72%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.30%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.11%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.34%

+1.33%