PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMPX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMPX с FSGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.28%/yr vs 8.70%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.81%.

ICMPX

1 день
-1.79%
1 месяц
0.55%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.52%
1 год
-2.59%
3 года*
6.95%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—

FSGEX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.94%
3 года*
19.80%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMPX и FSGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-3.40%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		14.81%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%22.96%

Correlation

The correlation between ICMPX and FSGEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between ICMPX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Quality Growth Portfolio

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с SPMOICMPX с LEAIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

ICMPX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMPXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.26

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.07

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.93

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

11.47

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMPX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMPXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.26

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и FSGEX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMPXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-34.74%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.24%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-13.34%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-29.66%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.90%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-8.44%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.86%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и FSGEX

Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMPXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.04%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.31%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

14.57%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.40%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.22%

+1.42%

Сравнение комиссий ICMPX и FSGEX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и FSGEX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FSGEX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.63%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.50%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICMPX and FSGEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGEX has higher volatility (5.04%) compared to ICMPX (3.93%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMPX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор