Сравнение ICMPX с FSGEX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 9.23%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 13.88%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
FSGEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам ICMPX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 13.88% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.85% |
Correlation
The correlation between ICMPX and FSGEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between ICMPX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
ICMPX
FSGEX
Сравнение ICMPX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.53 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.57 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и FSGEX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -34.74% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.24% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.34% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -29.44% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.11% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -8.40% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.97% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и FSGEX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.42% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.20% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 16.11% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.70% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.08% | +1.50% |
Сравнение комиссий ICMPX и FSGEX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и FSGEX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FSGEX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and FSGEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGEX has higher volatility (5.42%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор