PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMBX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMBX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ICMBX
Intrepid Capital Fund		-1.78%13.45%15.40%14.18%-12.44%12.85%8.97%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

ICMBX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.29%
1 год
11.53%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.72%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с AAAAXICMBX с AVEFXICMBX с BERIXICMBX с CONWX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий ICMBX и MAANX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

ICMBX
Intrepid Capital Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

ICMBX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.81

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

4.58

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.16

+0.38

Корреляция

Корреляция между ICMBX и MAANX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и MAANX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		0.98%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и MAANX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-29.21%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.72%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-22.63%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.86%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-5.72%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.81%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и MAANX

Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.95%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.39%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

8.48%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

15.67%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

16.35%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

385.82%

-374.54%