Сравнение ICLO с PMMF
ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and PMMF (iShares Prime Money Market ETF) are both exchange-traded funds - ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco, while PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, ICLO returned 5.40% vs 3.95% for PMMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for PMMF.
Доходность
Сравнение доходности ICLO и PMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у PMMF с доходностью 1.71%.
ICLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLO и PMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.36% | 4.65% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.71% | 3.75% |
Correlation
The correlation between ICLO and PMMF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLO vs. PMMF — Ранг доходности на риск
ICLO
PMMF
Сравнение ICLO c PMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLO | PMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -85.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 34.77 | -32.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.43 | 159.45 | -144.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.24 | 1,433.74 | -1,369.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLO и PMMF
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и PMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLO | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -0.13% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -0.02% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.00% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и PMMF
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares Prime Money Market ETF (PMMF) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ICLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLO | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.06% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.13% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 0.20% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 0.35% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 0.35% | +2.07% |
Сравнение комиссий ICLO и PMMF
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PMMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и PMMF
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PMMF в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.02% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICLO and PMMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLO has higher volatility (0.52%) compared to PMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs PMMF's -0.13%.
On 1-year performance, ICLO leads with 5.40% vs 3.95% for PMMF. On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICLO has performed better with a 5.40% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.
ICLO has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.96% for PMMF.
ICLO is categorized as CLO, while PMMF is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.20% for PMMF.
PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.44 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICLO и PMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор