Сравнение ICLO с BSJV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV).
ICLO и BSJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. BSJV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и BSJV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и BSJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 2.50% |
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | -0.84% | 9.50% | 5.66% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BSJV с доходностью -0.84%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и BSJV
ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BSJV в 0.42%.
Доходность на риск
ICLO vs. BSJV — Ранг доходности на риск
ICLO
BSJV
Сравнение ICLO c BSJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | BSJV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.55 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 7.18 | +14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | BSJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 1.37 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и BSJV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и BSJV
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности BSJV в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | 6.61% | 6.52% | 6.67% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и BSJV
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки BSJV в -5.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и BSJV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | BSJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -5.22% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -4.47% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.73% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.81% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.96% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и BSJV
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | BSJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 2.59% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 3.39% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 6.33% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 6.28% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 6.28% | -3.80% |