PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с BSJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLO с BSJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco, while BSJV is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. ICLO is actively managed, while BSJV is passively managed. Over the past year, ICLO returned 5.69% vs 6.50% for BSJV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.42%/yr for BSJV.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и BSJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у BSJV с доходностью 1.11%.

ICLO

1 день
0.06%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.69%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJV

1 день
0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLO и BSJV

2026 (YTD)202520242023
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.17%5.27%7.05%2.50%
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%9.50%5.66%7.24%

Correlation

The correlation between ICLO and BSJV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов ICLO и BSJV

Секторы
ICLO
BSJV

Финансовые услуги

6.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
7.5%

Сырьевые материалы

2.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

6.3%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

6.8%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

ICLO
6.6%
BSJV
4.3%

Потребительский циклический сектор

ICLO
3.3%
BSJV
7.5%

Сырьевые материалы

ICLO
2.2%
BSJV
3.5%

Коммуникационные услуги

ICLO

-

BSJV
2.5%

Потребительский защитный сектор

ICLO

-

BSJV
1.0%

Энергетика

ICLO

-

BSJV
6.3%

Здравоохранение

ICLO

-

BSJV
4.5%

Промышленность

ICLO

-

BSJV
6.8%

Недвижимость

ICLO

-

BSJV
2.8%

Технологии

ICLO

-

BSJV
2.5%

Коммунальные услуги

ICLO

-

BSJV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR
Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPY

Доходность на риск

ICLO vs. BSJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c BSJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOBSJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
1.50

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.11
2.22

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.28

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.25

2.03

+14.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.21

8.74

+61.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. BSJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа BSJV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и BSJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOBSJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.50

+2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

1.43

+1.41

Просадки

Сравнение просадок ICLO и BSJV

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки BSJV в -5.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и BSJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLOBSJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-5.22%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.35%

-3.21%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.79%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.75%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и BSJV

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.31%, в то время как у Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLOBSJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.25%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

3.32%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

4.37%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

6.16%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

6.16%

-3.74%

Сравнение комиссий ICLO и BSJV

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BSJV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и BSJV

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BSJV в 6.58%

ПозицияTTM202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.58%6.52%6.67%1.62%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.11%5.49%6.51%7.01%

Часто задаваемые вопросы

ICLO and BSJV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJV has higher volatility (1.25%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs BSJV's -5.22%.

On 1-year performance, BSJV leads with 6.50% vs 5.69% for ICLO. On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJV has performed better with a 6.50% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.42% for BSJV.

BSJV has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 5.11% for ICLO.

ICLO is categorized as CLO, while BSJV is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.42% for BSJV.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLO и BSJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор