PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с BSJT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLO с BSJT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT).

ICLO и BSJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLO и BSJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLO и BSJT

2026 (YTD)2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		1.08%5.27%7.05%8.90%0.38%
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		-0.40%7.63%8.01%13.59%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BSJT с доходностью -0.40%.

ICLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJT

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.73%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с USFR
Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с SPHYBSJT с FBND

Сравнение комиссий ICLO и BSJT

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BSJT в 0.42%.

BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Доходность на риск

ICLO vs. BSJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c BSJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOBSJTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.78

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.70

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.35

8.61

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. BSJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и BSJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOBSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

0.29

+2.50

Корреляция

Корреляция между ICLO и BSJT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и BSJT

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности BSJT в 6.85%

TTM20252024202320222021
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.35%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.85%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и BSJT

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки BSJT в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и BSJT.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLOBSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-19.62%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-4.15%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-5.64%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.82%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и BSJT

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLOBSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

1.82%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

2.70%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

5.45%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

8.33%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

8.33%

-5.85%