Сравнение ICISX с SMVSX
ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ICISX returned 8.73%/yr vs 20.04%/yr for SMVSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ICISX charges 0.92%/yr vs 0.72%/yr for SMVSX.
Доходность
Сравнение доходности ICISX и SMVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICISX показывает доходность 22.77%, что значительно ниже, чем у SMVSX с доходностью 29.36%.
ICISX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.38%
SMVSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 29.36%
- 6 месяцев
- 26.86%
- 1 год
- 55.77%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICISX и SMVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 22.77% | 8.38% | 11.15% | 14.13% | -13.57% | 34.53% | 9.95% | 20.26% | -17.54% | 10.89% |
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 29.36% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
Correlation
The correlation between ICISX and SMVSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between ICISX and SMVSX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICISX vs. SMVSX — Ранг доходности на риск
ICISX
SMVSX
Сравнение ICISX c SMVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICISX | SMVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 4.90 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 17.02 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICISX и SMVSX
Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке SMVSX в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и SMVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICISX | SMVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -57.41% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.39% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -25.23% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -25.23% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -8.53% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.26% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICISX и SMVSX
Текущая волатильность для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) составляет 4.82%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что ICISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICISX | SMVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.38% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 17.29% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 21.96% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 23.35% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 27.09% | -3.44% |
Сравнение комиссий ICISX и SMVSX
ICISX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SMVSX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICISX и SMVSX
Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.77%, что больше доходности SMVSX в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 22.77% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 6.60% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICISX and SMVSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMVSX has higher volatility (9.38%) compared to ICISX (4.82%). In terms of maximum drawdown, ICISX dropped -59.91% vs SMVSX's -57.41%.
SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICISX и SMVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор