Сравнение ICIFX с TSDOX
ICIFX (Invesco Conservative Income Fund) and TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, ICIFX returned 2.55%/yr vs 2.65%/yr for TSDOX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ICIFX charges 0.27%/yr vs 0.69%/yr for TSDOX.
Доходность
Сравнение доходности ICIFX и TSDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICIFX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у TSDOX с доходностью 1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICIFX имеют среднегодовую доходность 2.55%, а акции TSDOX немного впереди с 2.65%.
ICIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.55%
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам ICIFX и TSDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 1.46% | 4.97% | 5.74% | 4.77% | 0.37% | -0.09% | 1.74% | 2.83% | 2.03% | 1.45% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 1.59% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
Correlation
The correlation between ICIFX and TSDOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between ICIFX and TSDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICIFX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск
ICIFX
TSDOX
Сравнение ICIFX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICIFX | TSDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 3.87 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | 20.54 | -9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.47 | 65.75 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICIFX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 2.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.30 | 2.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.76 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ICIFX и TSDOX
Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и TSDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICIFX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -5.27% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.22% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.32% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -1.50% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -5.27% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.18% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.07% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICIFX и TSDOX
Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) имеют волатильность 0.43% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICIFX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.42% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.01% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.43% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 1.36% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 1.33% | -0.21% |
Сравнение комиссий ICIFX и TSDOX
ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TSDOX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICIFX и TSDOX
Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности TSDOX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 4.48% | 4.74% | 5.37% | 3.53% | 1.47% | 0.40% | 1.22% | 2.29% | 2.21% | 1.34% | 0.91% | 0.47% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.33% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
ICIFX and TSDOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICIFX has higher volatility (0.43%) compared to TSDOX (0.42%). In terms of maximum drawdown, ICIFX dropped -2.19% vs TSDOX's -5.27%.
ICIFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICIFX и TSDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор