PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHKX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICHKX с MCHFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and MCHFX (Matthews China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, ICHKX returned 4.10%/yr vs 7.43%/yr for MCHFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ICHKX charges 1.71%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.

Доходность

Сравнение доходности ICHKX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICHKX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у MCHFX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ICHKX уступали акциям MCHFX по среднегодовой доходности: 4.10% против 7.43% соответственно.

ICHKX

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-1.52%
1 год
15.91%
3 года*
5.73%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
4.10%

MCHFX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.26%
1 год
22.17%
3 года*
12.28%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICHKX и MCHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		-1.17%28.97%0.05%-14.52%-23.67%-6.90%14.58%30.08%-20.50%49.07%
MCHFX
Matthews China Fund		1.74%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%

Correlation

The correlation between ICHKX and MCHFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 1998 г.

0.83

The correlation between ICHKX and MCHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund

Matthews China Fund

Часто сравнивают с ICHKX:
ICHKX с QQQICHKX с VOOICHKX с TDFICHKX с MCSMXICHKX с GAAEXICHKX с EVCGXICHKX с FCHKX
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF

Доходность на риск

ICHKX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHKX
Ранг доходности на риск ICHKX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHKX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHKX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHKX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHKX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHKXMCHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.28

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.92

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.65

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

4.39

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHKX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHKX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHFX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHKX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHKXMCHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.32

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ICHKX и MCHFX

Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и MCHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICHKXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-67.02%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-15.58%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-27.77%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.70%

-59.96%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.39%

-64.75%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-37.25%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-22.11%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.76%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHKX и MCHFX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) составляет 5.72%, в то время как у Matthews China Fund (MCHFX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICHKXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.67%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

15.20%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

20.05%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

29.97%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

26.64%

-4.20%

Сравнение комиссий ICHKX и MCHFX

ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии MCHFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHKX и MCHFX

Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MCHFX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		1.07%1.06%1.11%0.74%0.86%20.44%3.57%4.37%12.53%6.76%5.31%12.25%
MCHFX
Matthews China Fund		1.33%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

ICHKX and MCHFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (7.67%) compared to ICHKX (5.72%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs MCHFX's -67.02%.

MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICHKX и MCHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор