Сравнение ICHKX с LNGZX
ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and LNGZX (Columbia Greater China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, ICHKX returned 4.30%/yr vs 4.37%/yr for LNGZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ICHKX charges 1.71%/yr vs 1.25%/yr for LNGZX.
Доходность
Сравнение доходности ICHKX и LNGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHKX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у LNGZX с доходностью -2.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICHKX имеют среднегодовую доходность 4.30%, а акции LNGZX немного впереди с 4.37%.
ICHKX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- -6.01%
- 10 лет*
- 4.30%
LNGZX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам ICHKX и LNGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 0.74% | 28.97% | 0.05% | -14.52% | -23.67% | -6.90% | 14.58% | 30.08% | -20.50% | 49.07% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | -2.56% | 27.49% | 12.29% | -18.70% | -28.42% | -25.21% | 46.04% | 32.95% | -20.01% | 59.90% |
Correlation
The correlation between ICHKX and LNGZX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.85 |
The correlation between ICHKX and LNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHKX vs. LNGZX — Ранг доходности на риск
ICHKX
LNGZX
Сравнение ICHKX c LNGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICHKX | LNGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.61 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 1.34 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICHKX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ICHKX и LNGZX
Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке LNGZX в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и LNGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHKX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -73.37% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -18.49% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.10% | -26.71% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.70% | -63.73% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | -67.94% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.90% | -49.18% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -26.53% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 8.49% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHKX и LNGZX
Текущая волатильность для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) составляет 5.56%, в то время как у Columbia Greater China Fund (LNGZX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHKX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.00% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 15.03% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 20.62% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 29.96% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 26.54% | -4.11% |
Сравнение комиссий ICHKX и LNGZX
ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии LNGZX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHKX и LNGZX
Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности LNGZX в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 1.05% | 1.06% | 1.11% | 0.74% | 0.86% | 20.44% | 3.57% | 4.37% | 12.53% | 6.76% | 5.31% | 12.25% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | 1.93% | 1.88% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 1.40% | 5.85% | 1.20% | 0.00% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICHKX and LNGZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNGZX has higher volatility (7.00%) compared to ICHKX (5.56%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs LNGZX's -73.37%.
ICHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHKX и LNGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор