Сравнение ICHKX с LNGZX
ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and LNGZX (Columbia Greater China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, ICHKX returned 3.14%/yr vs 3.12%/yr for LNGZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ICHKX charges 1.71%/yr vs 1.25%/yr for LNGZX.
Доходность
Сравнение доходности ICHKX и LNGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHKX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у LNGZX с доходностью -10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICHKX имеют среднегодовую доходность 3.14%, а акции LNGZX немного отстают с 3.12%.
ICHKX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -9.78%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 3.14%
LNGZX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- -10.47%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -10.62%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам ICHKX и LNGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | -5.84% | 28.97% | 0.05% | -14.52% | -23.67% | -6.90% | 14.58% | 30.08% | -20.50% | 49.07% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | -10.47% | 27.49% | 12.29% | -18.70% | -28.42% | -25.21% | 46.04% | 32.95% | -20.01% | 59.90% |
Correlation
The correlation between ICHKX and LNGZX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.85 |
The correlation between ICHKX and LNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHKX vs. LNGZX — Ранг доходности на риск
ICHKX
LNGZX
Сравнение ICHKX c LNGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICHKX | LNGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.16 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.34 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICHKX и LNGZX
Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке LNGZX в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и LNGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHKX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -73.37% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -23.54% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.10% | -26.71% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -60.85% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | -67.94% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.08% | -53.30% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -26.63% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 10.87% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHKX и LNGZX
Текущая волатильность для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) составляет 6.16%, в то время как у Columbia Greater China Fund (LNGZX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHKX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.85% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 15.88% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 21.64% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 30.00% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 26.59% | -4.16% |
Сравнение комиссий ICHKX и LNGZX
ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии LNGZX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHKX и LNGZX
Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности LNGZX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 0.74% | 0.86% | 20.44% | 3.57% | 4.37% | 12.53% | 6.76% | 5.31% | 12.25% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | 2.10% | 1.88% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 1.40% | 5.85% | 1.20% | 0.00% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICHKX and LNGZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNGZX has higher volatility (6.85%) compared to ICHKX (6.16%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs LNGZX's -73.37%.
ICHKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHKX и LNGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор