Сравнение ICHKX с BGCBX
ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, ICHKX returned 5.73%/yr vs 10.42%/yr for BGCBX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ICHKX charges 1.71%/yr vs 0.96%/yr for BGCBX.
Доходность
Сравнение доходности ICHKX и BGCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHKX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью -0.87%.
ICHKX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- 4.10%
BGCBX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICHKX и BGCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | -1.17% | 28.97% | 0.05% | -14.52% | -23.67% | -8.31% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -0.87% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
Correlation
The correlation between ICHKX and BGCBX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between ICHKX and BGCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHKX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск
ICHKX
BGCBX
Сравнение ICHKX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICHKX | BGCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.68 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICHKX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.24 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ICHKX и BGCBX
Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и BGCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHKX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -59.07% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -13.48% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.10% | -28.54% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.11% | -29.04% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -38.28% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 5.39% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHKX и BGCBX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) имеют волатильность 5.72% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHKX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.84% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 12.59% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 18.18% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 27.04% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 27.04% | -4.60% |
Сравнение комиссий ICHKX и BGCBX
ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии BGCBX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHKX и BGCBX
Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности BGCBX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.92% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 1.07% | 1.06% | 1.11% | 0.74% | 0.86% | 20.44% | 3.57% | 4.37% | 12.53% | 6.76% | 5.31% | 12.25% |
Часто задаваемые вопросы
ICHKX and BGCBX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGCBX has higher volatility (5.84%) compared to ICHKX (5.72%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs BGCBX's -59.07%.
BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHKX и BGCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор