PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUK.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

CBUK.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-10.97%21.05%18.05%-9.04%-1.49%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-18.12%

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%.

CBUK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-23.10%
1 год
-2.87%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий CBUK.DE и QDVE.DE

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

CBUK.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUK.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.83

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.27

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.96

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

5.33

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUK.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUK.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.83

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.93

-0.83

Корреляция

Корреляция между CBUK.DE и QDVE.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и QDVE.DE

Ни CBUK.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUK.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-31.45%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-15.59%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-12.60%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-5.86%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

5.74%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и QDVE.DE

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUK.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.32%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

15.20%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

24.97%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

22.51%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

21.65%

+10.00%