PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBU.L с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBU.L с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - ICBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICBU.L returned 1.73%/yr vs 7.89%/yr for MOAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ICBU.L charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности ICBU.L и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.46%.

ICBU.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.91%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.39%
1 месяц
1.05%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.67%
1 год
14.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBU.L и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		0.45%7.60%4.08%6.74%-9.04%-1.35%6.50%9.92%-0.45%1.36%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.46%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%11.90%

Correlation

The correlation between ICBU.L and MOAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.12

The correlation between ICBU.L and MOAT shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с ICBU.L:
ICBU.L с GVIICBU.L с SUSD.LICBU.L с USDG.LICBU.L с PRIP.LICBU.L с SUSU.LICBU.L с XYLD.LICBU.L с SPY
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

ICBU.L vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBU.L
Ранг доходности на риск ICBU.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBU.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBU.L c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBU.LMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.06

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.59

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.18

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

3.66

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBU.L vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBU.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBU.L и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBU.LMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ICBU.L и MOAT

Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBU.LMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-33.31%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-12.43%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-21.44%

+18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-23.96%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.22%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.83%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.00%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBU.L и MOAT

Текущая волатильность для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) составляет 1.35%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBU.LMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.05%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.90%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

13.92%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

18.18%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

18.69%

-14.27%

Сравнение комиссий ICBU.L и MOAT

ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBU.L и MOAT

Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		5.54%4.21%3.78%2.77%1.93%1.93%2.78%2.93%2.65%0.44%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

ICBU.L and MOAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

ICBU.L is categorized as Corporate Bonds, while MOAT is Large Cap Blend Equities. ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for ICBU.L and 0.47% for MOAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор