PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICBMX с RMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBMX с RMLPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, ICBMX returned 15.60%/yr vs 27.44%/yr for RMLPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICBMX charges 1.31%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и RMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 36.63%.

ICBMX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
8.33%
С начала года
18.69%
1 год
35.80%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.60%
10 лет*
12.56%

RMLPX

1 день
-1.14%
1 месяц
5.98%
6 месяцев
31.71%
С начала года
36.63%
1 год
42.99%
3 года*
29.88%
5 лет*
27.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBMX и RMLPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		18.69%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		36.63%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%

Correlation

The correlation between ICBMX and RMLPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between ICBMX and RMLPX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с IYMICBMX с PSCMICBMX с IOBZXICBMX с MXIICBMX с VAW
Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с PSPFXRMLPX с RSNRXRMLPX с GAGEXRMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с VOORMLPX с GRHIX

Доходность на риск

ICBMX vs. RMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c RMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICBMXRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.44

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.27

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.57

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

12.12

-0.18

ICBMX vs. RMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMLPX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и RMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и RMLPX

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и RMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBMXRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-66.95%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.09%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-18.75%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-22.83%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.14%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-10.19%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.42%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и RMLPX

Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 3.45%, в то время как у Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBMXRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.52%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.95%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

17.02%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

21.36%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

27.96%

-5.73%

Сравнение комиссий ICBMX и RMLPX

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RMLPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и RMLPX

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности RMLPX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.43%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.77%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICBMX and RMLPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMLPX has higher volatility (6.52%) compared to ICBMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, ICBMX dropped -63.92% vs RMLPX's -66.95%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBMX и RMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор