PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICBMX с CSUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICBMX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.43%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 13.20% против 7.93% соответственно.

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%

CSUIX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.21%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.11%
1 год
18.84%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с MXIICBMX с PSCMICBMX с REMX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с IEYYXCSUIX с GGINXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий ICBMX и CSUIX

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

ICBMX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.27

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.50

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

10.88

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между ICBMX и CSUIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и CSUIX

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности CSUIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.69%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и CSUIX

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICBMXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-52.01%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-7.99%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-20.01%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-35.01%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.49%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-8.21%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.84%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и CSUIX

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICBMXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.43%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

6.90%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

11.49%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

12.87%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

14.88%

+7.41%