PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBMX с CSUIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) and CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, ICBMX returned 13.04%/yr vs 7.70%/yr for CSUIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICBMX charges 1.31%/yr vs 0.86%/yr for CSUIX.

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 13.04% против 7.70% соответственно.

ICBMX

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.18%
6 месяцев
20.29%
1 год
46.74%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
13.04%

CSUIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.35%
6 месяцев
8.52%
1 год
16.87%
3 года*
12.05%
5 лет*
6.93%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBMX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		21.18%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.35%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Correlation

The correlation between ICBMX and CSUIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г.

0.63

The correlation between ICBMX and CSUIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с IYMICBMX с PSCMICBMX с MXIICBMX с VAWICBMX с GOAU
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с SOAEXCSUIX с GLIFXCSUIX с IEYYXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с TORIX

Доходность на риск

ICBMX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXCSUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.70

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.47

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.76

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

9.20

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.70

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и CSUIX

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и CSUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBMXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-52.01%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-5.96%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-14.89%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-20.01%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-35.01%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.56%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-8.16%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.78%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и CSUIX

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBMXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.10%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

7.80%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

9.68%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

12.97%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

14.90%

+7.41%

Сравнение комиссий ICBMX и CSUIX

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и CSUIX

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности CSUIX в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.69%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.26%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%

Часто задаваемые вопросы

ICBMX and CSUIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICBMX has higher volatility (5.02%) compared to CSUIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, ICBMX dropped -63.92% vs CSUIX's -52.01%.

ICBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBMX и CSUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор