PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICBMX с BGLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICBMX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 13.20% против 7.40% соответственно.

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с MXIICBMX с PSCMICBMX с REMX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий ICBMX и BGLYX

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

ICBMX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXBGLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.57

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.09

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.60

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

10.43

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLYX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.20

Корреляция

Корреляция между ICBMX и BGLYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и BGLYX

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности BGLYX в 28.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и BGLYX

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICBMXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-36.54%

-27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-7.55%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-20.94%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-36.54%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.48%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-7.92%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.88%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и BGLYX

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICBMXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.12%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

7.42%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

12.11%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

13.47%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

15.62%

+6.67%