Сравнение ICAE.TO с CWIN.TO
ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) and CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) are both Dividend funds - ICAE.TO tracks the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index while CWIN.TO tracks the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, ICAE.TO returned 17.34% vs 41.24% for CWIN.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ICAE.TO charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for CWIN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ICAE.TO и CWIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICAE.TO показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 22.37%.
ICAE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWIN.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 17.78%
- С начала года
- 22.37%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICAE.TO и CWIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 17.91% | 6.55% |
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 22.37% | 24.29% |
Correlation
The correlation between ICAE.TO and CWIN.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAE.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск
ICAE.TO
CWIN.TO
Сравнение ICAE.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICAE.TO | CWIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.79 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 21.44 | -19.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICAE.TO и CWIN.TO
Максимальная просадка ICAE.TO за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAE.TO и CWIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAE.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -10.87% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -7.15% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.34% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 1.93% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAE.TO и CWIN.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) составляет 2.14%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что ICAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAE.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.64% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.77% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 12.47% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.72% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.72% | +2.27% |
Сравнение комиссий ICAE.TO и CWIN.TO
ICAE.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CWIN.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAE.TO и CWIN.TO
Дивидендная доходность ICAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CWIN.TO в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.07% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.72% | 3.29% | 3.33% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
ICAE.TO and CWIN.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICAE.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICAE.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.
ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while CWIN.TO tracks Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. They also come from different issuers: Invesco and Hamilton. Their fees differ too: 0.23% for ICAE.TO and 0.65% for CWIN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ICAE.TO и CWIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор