Сравнение ICAE.TO с ESGC.TO
ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) and ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) are both exchange-traded funds - ICAE.TO is a Dividend fund tracking the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while ESGC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICAE.TO returned 16.16%/yr vs 21.60%/yr for ESGC.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ICAE.TO charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for ESGC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ICAE.TO и ESGC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICAE.TO показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у ESGC.TO с доходностью 14.51%.
ICAE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGC.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 14.51%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICAE.TO и ESGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 17.91% | 10.02% | 17.62% | 5.84% |
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 14.51% | 31.52% | 16.03% | 5.59% |
Correlation
The correlation between ICAE.TO and ESGC.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAE.TO vs. ESGC.TO — Ранг доходности на риск
ICAE.TO
ESGC.TO
Сравнение ICAE.TO c ESGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) и Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICAE.TO | ESGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.39 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 14.48 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICAE.TO и ESGC.TO
Максимальная просадка ICAE.TO за все время составила -16.49%, примерно равная максимальной просадке ESGC.TO в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAE.TO и ESGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAE.TO | ESGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -16.66% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -10.14% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -13.45% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.40% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.70% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 2.37% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAE.TO и ESGC.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) составляет 2.14%, в то время как у Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что ICAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAE.TO | ESGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.48% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 10.99% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 13.15% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.96% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.86% | +3.13% |
Сравнение комиссий ICAE.TO и ESGC.TO
ICAE.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ESGC.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAE.TO и ESGC.TO
Дивидендная доходность ICAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ESGC.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 2.13% | 2.36% | 2.66% | 3.23% | 2.98% | 2.28% | 0.67% |
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.72% | 3.29% | 3.33% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICAE.TO and ESGC.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for ICAE.TO.
ICAE.TO is categorized as Dividend, while ESGC.TO is Canada Equities. ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index. Their fees differ too: 0.23% for ICAE.TO and 0.15% for ESGC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ICAE.TO и ESGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор