Сравнение ICAE.TO с INAI.TO
ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) and INAI.TO (Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF) are both exchange-traded funds - ICAE.TO is a Dividend fund tracking the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while INAI.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Next Gen AI Index. Both are passively managed. Over the past year, ICAE.TO returned 17.34% vs 38.28% for INAI.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ICAE.TO charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for INAI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ICAE.TO и INAI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICAE.TO показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у INAI.TO с доходностью 26.34%.
ICAE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INAI.TO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.32%
- С начала года
- 26.34%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICAE.TO и INAI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 17.91% | 10.02% | 17.39% |
INAI.TO Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF | 26.34% | 24.92% | 36.26% |
Correlation
The correlation between ICAE.TO and INAI.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAE.TO vs. INAI.TO — Ранг доходности на риск
ICAE.TO
INAI.TO
Сравнение ICAE.TO c INAI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) и Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICAE.TO | INAI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.52 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 3.91 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICAE.TO и INAI.TO
Максимальная просадка ICAE.TO за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки INAI.TO в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAE.TO и INAI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAE.TO | INAI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -26.78% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -25.34% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -9.94% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.70% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 9.83% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAE.TO и INAI.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) составляет 2.14%, в то время как у Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что ICAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INAI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAE.TO | INAI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 9.13% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 23.47% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 29.42% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 27.97% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 27.97% | -11.98% |
Сравнение комиссий ICAE.TO и INAI.TO
ICAE.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии INAI.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAE.TO и INAI.TO
Дивидендная доходность ICAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности INAI.TO в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.72% | 3.29% | 3.33% | 2.87% |
INAI.TO Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF | 0.02% | 0.07% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICAE.TO and INAI.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICAE.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICAE.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for INAI.TO.
ICAE.TO is categorized as Dividend, while INAI.TO is Technology Equities. ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while INAI.TO tracks Morningstar Global Next Gen AI Index. Their fees differ too: 0.23% for ICAE.TO and 0.60% for INAI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ICAE.TO и INAI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор