PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с LMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с LMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO).

CWIN.TO и LMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и LMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и LMAX.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.40%25.14%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		-2.07%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у LMAX.TO с доходностью -2.07%.

CWIN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.98%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMAX.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
3.07%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с HBA.TOLMAX.TO с ZUH.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с HHL.TOLMAX.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и LMAX.TO

И CWIN.TO, и LMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Доходность на риск

CWIN.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOLMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

-0.03

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.07

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.19

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.35

-0.34

+14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. LMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа LMAX.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и LMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOLMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.03

+2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.33

+1.83

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и LMAX.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и LMAX.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности LMAX.TO в 12.93%

TTM20252024
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.93%12.51%11.36%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и LMAX.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и LMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOLMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-15.87%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.62%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-6.93%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.90%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

7.13%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и LMAX.TO

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOLMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.06%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.66%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.64%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

13.70%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

13.70%

+0.54%