Сравнение ICAE.TO с QQC.TO
ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - ICAE.TO is a Dividend fund tracking the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICAE.TO returned 16.16%/yr vs 25.74%/yr for QQC.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ICAE.TO charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ICAE.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICAE.TO показывает доходность 17.91%, а QQC.TO немного ниже – 17.76%.
ICAE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQC.TO
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- 14.92%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICAE.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 17.91% | 10.02% | 17.62% | 5.84% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 17.76% | 15.38% | 35.74% | 36.56% |
Correlation
The correlation between ICAE.TO and QQC.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов ICAE.TO и QQC.TO
Секторы
ICAE.TO
QQC.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
ICAE.TO
QQC.TO
Энергетика
ICAE.TO
QQC.TO
Промышленность
ICAE.TO
QQC.TO
Сырьевые материалы
ICAE.TO
QQC.TO
Потребительский защитный сектор
ICAE.TO
QQC.TO
Потребительский циклический сектор
ICAE.TO
QQC.TO
Коммунальные услуги
ICAE.TO
QQC.TO
Коммуникационные услуги
ICAE.TO
QQC.TO
Недвижимость
ICAE.TO
QQC.TO
Технологии
ICAE.TO
QQC.TO
Здравоохранение
ICAE.TO
-
QQC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAE.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
ICAE.TO
QQC.TO
Сравнение ICAE.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICAE.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.51 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 7.66 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICAE.TO и QQC.TO
Максимальная просадка ICAE.TO за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAE.TO и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAE.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -31.81% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -12.14% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -22.58% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -5.37% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.92% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 3.97% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAE.TO и QQC.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) составляет 2.14%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что ICAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAE.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 7.31% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 14.86% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 18.11% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.27% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.05% | -5.06% |
Сравнение комиссий ICAE.TO и QQC.TO
ICAE.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAE.TO и QQC.TO
Дивидендная доходность ICAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.72% | 3.29% | 3.33% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICAE.TO and QQC.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for ICAE.TO.
ICAE.TO is categorized as Dividend, while QQC.TO is Nasdaq-100. ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.23% for ICAE.TO and 0.20% for QQC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ICAE.TO и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор